17.07.2008
Часть 1. ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ В УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Глава 1. НАРАЩЕНИЕ И ДИСКОНТИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ
1.1. Наращение простых процентов
1.2. Наращение сложных процентов
1.3. Сравнение силы роста простых и сложных процентов
1.4. Мультиплицирующие и дисконтирующие множители Глава 2. ПОТОКИ ПЛАТЕЖЕЙ, РЕНТЫ
2.1. Потоки платежей
2.2 Конечная годовая рента
2.3. Определение параметров годовой ренты
2.4. Рента конечная общая - и платежи и начисление процентов несколько раз в году
2.5. «Вечная» годовая рента
2.6. Объединение и замена рент Глава 3. КРЕДИТНЫЕ РАСЧЕТЫ
3.1. Погашение займа одним платежом в конце
3.2 Погашение основного долга одним платежном в конце
3.3. Погашение основного долга равными годовыми выплатами Глава 4. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
4.1. Пример детального анализа инвестиционного проекта
4.2. Общие понятия и обозначения 4.3. Расчет характеристик конечного проекта с начальными инвестициями и постоянными доходами
4.4. Расчет характеристик бесконечного проекта с начальными инвестициями
4.5. Определение величины инвестиций
4.6. Расчет годового дохода для заданной внутренней доходности проект а
4.7. Зависимость характеристик процесса от ставки процента
4.8. Сравнение инвестиционных проектов
4.9. Определение размера платы за аренду оборудования
4.10 Определение нормы доходности от сдачи оборудования в аренду
4.11. Арендовать оборудование или покупать? Глава 5. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ДОХОДНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
5.1. Различные виды доходности операций
5.2. Текущая и полная доходность
5.3. Поток платежей и его доходность
5.4. Другие виды доходности
5.5. Мгновенная доходность
5.6. Эффективная и эквивалентная ставки процента Глава 6. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
6.1. Общие сведения о финансовых инструментах
6.2. Курс и доходность облигации без погашения с периодической выплатой купонных процентов
6.3. Курс и доходность бескупонной облигации с погашением по номиналу
6.4. Курс и доходность бескупонной облигации с выплатой купонных процентов при погашении
6.5. Курс и доходность облигации с периодической выплатой процентов и погашением
6.6. Зависимость цены (курса) облигации от ставки процента Глава 7 . СИСТЕМА ПРЕДПОЧТЕНИЙ ИНДИВИДА И УЧЕТ ЕЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
7.1. Система предпочтений индивида
7.2. Временная ценность денег для индивида.
7.3. Полезность денег Глава 8. МОДЕЛИ ТОРГОВ
8.1. Аукционные торги: два лица и два объекта. Общее описание
8.2. Максимизация разности доходов
8.3. Максимизация собственного дохода
8.4. Одновременные торги ЧАСТЬ 2. ОСНОВЫ СТОХАСТИЧЕСКОЙ МАТЕМАТИКИ
Глава 9. ИЗМЕНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ СХЕМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
9.1. Плавающая ставка процента
9.2. Случайные потоки, платежей
9.3. Рисковые инвестиционные процессы
9.4. Подсчет доходности вероятностных операций в условиях неопределенности
9.5. Общее понятие детерминированного эквивалента финансового показателя Глава 10. КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
10.1. Определение и сущность риска
10.2. Матрицы последствий и рисков
10.3. Анализ связанной группы решений в условиях полной неопределенности
10.4. Анализ связанной группы решений в условиях частичной неопределенности
10.5. Оптимальность по Парето
10.6. Правило Лапласа равновозможности Глава 11. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
11.1. Количественная оценка риска
11.2. Риск отдельной операции
11.3. Некоторые общие измерители риска
11.4. Риск разорения
11.5. Показатели риска в виде отношений
11.6. Кредитный риск
11.7. Депозитный риск Глава 12. ОБЩИЕ МЕТОДЫ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКОВ
12.1. Диверсификация
12.2. Хеджирование
12.3. Страхование
12.4. Качественное управление рисками
12.5. Форвардная и фьючерсная торговля Глава 13. МОДЕЛИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ АКТИВОВ
13.1 Простейшая биномиальная модель
13.2. Биномиальная модель Кокса-Росса-Рубинштейна
13.3. Общая
13.4. Фундаментальный и технический анализ цен Глава 14. ОПЦИОНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ОПЦИОНОВ
14.1. Опционы
14.2. Определение стоимости опциона на момент исполнения
14.3. Ценообразование опционов на основе биномиальной модели
14.4. Еще один подход к ценообразованию опционов
14.5. Создание с помощью опционов безрисковых портфелей Глава 15. ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
15.1. Постановка задачи об оптимальном портфеле
15.2. Диверсификация портфеля
15.3. Портфель Марковица минимального риска
15.4. Портфель Тобина минимального риска
15.5. Портфель Марковица и Тобина максимальной эффективности Глава 16. ФОРМИРОВАНИЙ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ВЕДУЩЕГО ФАКТОРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА
16.1. Прямой статистический подход
16.2. Влияние ведущего фактора на составляющие финансового рынка.
16.3. Эффективность рынка как ведущий фактор
16.4. Эффективность рынка, эффективность ценной бумаги и ее «бета»
16.5. Другие ведущие факторы рынка Глава 17. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ЕГО МОДЕЛИ
17.1. Соглашения о финансовом рынке
17.2. Эффективный рынок
17.3. Модель САРМ
17.4. Модель АРТ
17.5. Идеальный финансовый рынок
17.6. Инвесторы на идеальном финансовом рынке Глава 18. ТЕОРИЯ ОЖИДАЕМОЙ ПОЛЕЗНОСТИ
18.1. Простейшие лотереи
18.2. Теория ожидаемой полезности Глава 19. ОТНОШЕНИЕ ЛПР, ИНВЕСТОРА К РИСКУ
19.1. Измерение неприятия риска
19.2. Некоторые известные конкретные функции полезности денег
19.3. Коэффициент Эрроу-Пратта неприятия риска
19.4. Коллективные решения и разделение риска
19.5 Учет отношения ЛПД к риску
УКАЗАТЕЛЬ ФИНАНСОВЫХ ТЕРМИНОВ Статьи и новости |
