11.5. Показатели риска в виде отношений
|
|
| Опубликовал: Administrator | |
|
18.07.2008 Если средства ЛПР равны С, то при превышении убытков У над С возникает реальный риск разорения. Для предотвращения этого отношение К1=У/С, называемое коэффициентом риска, ограничивают специальным числом ξ1. Операции, для которых этот коэффициент превышает ξ1, считают особо рискованными. Часто учитывают также вероятность р убытков У и тогда рассматривают коэффициент риска К2=рY/С, который ограничивают другим числом ξ2 (ясно, что ξ2≤ξ1). В финансовом менеджменте чаще применяют обратные отношения С/У и С/(рУ), которые называют коэффициентами покрытия рисков и которые ограничиваются снизу числами 1/ξ1 и 1/ξ2. Именно такой смысл имеет так называемый коэффициент Кука, равный отношению: Собственные средства Активы, взвешенные с учетом риска Коэффициент Кука используется банками и другими финансовыми компаниями. В роли весов при «взвешивании» выступают вероятности – риски потери соответствующей актива. |
|
