11.3. Некоторые общие измерители риска
|
|
| Опубликовал: Administrator | |
|
18.07.2008 Пусть известна функция распределения Fслучайного дохода операции Q. Зная ее, можно придать смысл следующим вопросам и ответить на них. 1. Какова вероятность того, что доход операции будет менее заданного s. Можно спросить по–другому: каков риск получения дохода менее заданного? Ответ: F(s). 2. Какова вероятность того, что операция окажется неуспешной, т.е. ее доход будет меньше среднего ожидаемого дохода m? Ответ: F(m). 3. Какова вероятность убытков и каков их средний ожидаемый размер? Или каков, риск убытков и их оценка? Ответ:  4. Каково отношение средних ожидаемых убытков к среднему ожидаемому доходу? Чем меньше это отношение, тем меньше риск разорения, если ЛПР вложил в операцию все свои средства.  При анализе операций ЛПР желает иметь доход побольше, а риск поменьше. Такие оптимизационные задачи называют двухкритериальными. При их анализе два критерия - доход и риск часто «свертывают» в один критерий. Так возникает, например, понятие относительного риска операции. Дело в том, что одно и то же значение среднего квадратического отклонения erQ, которое измеряет риск операции, воспринимается по-разному в зависимости от величины среднего ожидаемого дохода mQ, поэтому величину ctq/twq иногда называют относительным риском операции. Такую меру риска можно трактовать как свертку двухкритериальной задачи σQ→min, тQ→max, т.е. максимизировать средний ожидаемый доход при одновременной минимизации риска. |
|
