11.6. Кредитный риск
|
|
| Опубликовал: Administrator | |
|
18.07.2008 Так называется вероятность невозврата в срок взятого кредита. Пример 7. Статистика запросов кредитов такова: 10% – государственные органы, 30% – другие банки и остальные – физические лица. Вероятности невозврата взятого кредита соответственно таковы: 0,01; 0,05 и 0,2. Найти вероятность невозврата очередного запроса на кредит. Начальнику кредитного отдела доложили, что получено сообщение о невозврате кредита, но в факсовом сообщении имя клиента было плохо пропечатано. Какова вероятность, что данный кредит не возвращает какой–то банк? Решение. Вероятность невозврата найдем по формуле полной вероятности. Пусть Н1 - запрос поступил от госоргана, Н2 – от банка, Н3 – от физического лица и А - невозврат рассматриваемого кредита. Тогда Р(А)=Р(Н1)РH1А+Р(Н2)РH2А+Р(Нз)PH3А=0,1*0,01+0,3*0,05+0,6*0,2=0,136. Вторую вероятность найдем по формуле Байеса. Имеем РAН2=Р(Н2)РH2А/Р(А)=0,015/0,136=15/136≈1/9. Как в реальности определяют все приведенные в этом примере данные, например, условные вероятности РH1А? По частоте невозврата кредита для соответствующей группы клиентов. Пусть физические лица взяли всего 1000 кредитов и 200 не вернули. Значит, соответствующая вероятность РH3А оценивается как 0,2. Соответствующие данные – 1000 и 200 берутся из информационной базы данных банка. |
|
