10.2. Матрицы последствий и рисков
|
|
| Опубликовал: Administrator | |
|
18.07.2008 Допустим, рассматривается вопрос о проведении финансовой операции. Неясно, чем она может закончиться. В связи с этим проводится анализ нескольких возможных решений и их последствий. Так приходим к следующей общей схеме принятия решений (в том числе финансовых) в условиях неопределенности. Предположим, что ЛПР рассматривает несколько возможных решений i=1,…,n. Ситуация неопределенна, понятно лишь, что наличествует какой–то из вариантов j=1,….,n. Если будет принято i–е решение, а ситуация есть j–я, то фирма, возглавляемая ЛПР, получит доход qij. Матрица Q=(qij) называется матрицей последствий (возможных решений). Какое же решение нужно принять ЛПР? В этой неопределенной ситуации могут быть высказаны лишь некоторые рекомендации предварительного характера. Они не обязательно будут приняты ЛПР. Многое будет зависеть, например, от его склонности к риску. Но как оценить риск в данной схеме? Допустим, мы хотим оценить риск, который несет i-е решение. Нам неизвестна реальная ситуация. Но если бы мы её знали, то выбрали бы наилучшее решение, т.е. приносящее наибольший доход. Если ситуация j-я, то было бы принято решение, дающее доход qi=max qij. Значит, принимая i-е решение, мы рискуем получить не qj, а только qij, т.е. принятие i-го решения несет риск недобрать rij=qj–qij называется матрицей рисков. Пример 2. Пусть матрица последствий есть  Составим матрицу рисков. Имеем q1=max qi1=8, q2=5, q3=8, q4=12. Следовательно, матрица рисков есть  |
|
